Kaksinkertaiset eksponentiaaliset liikkuvat keskiarvot selittävät. Kuljettajat ovat luottaneet liukuviin keskiarvoihin auttaakseen havaitsemaan korkean todennäköisyyden kaupankäynnin kohteet ja kannattavia uloskäyntejä monta vuotta. Tunnettu ongelma liikkuvien keskiarvojen kanssa on kuitenkin vakava viive, joka esiintyy useimmissa liikkuvissa keskiarvoissa Kaksinkertainen eksponentiaalinen liukuva keskiarvo DEMA tarjoaa ratkaisun laskemalla nopeamman keskiarvon laskentamenetelmän. Kaksinkertaisen eksponentiaalisen liikkuvan keskiarvon historia. Teknisessä analyysissä käsite "liukuva keskiarvo" tarkoittaa tiettyyn kaupankäyntivälineen keskimääräistä hintaa tietyllä aikavälillä. Esimerkiksi 10 päivän liukuva keskiarvo laskee tietyn instrumentin keskimääräisen hinnan viimeisten 10 kymmenen päivän aikana 200 päivän liukuva keskiarvo laskee viimeisten 200 päivän keskihinnan Joka päivä, tarkastelukausi etenee peruslaskutoimituksiin viimeisellä X: llä päivien lukumäärä Liikkuva keskiarvo näyttää tasaisena, kaareva linja, joka tarjoaa visuaalisen esityksen pidemmän aikavälin trendi inst rument Nopeammat liikkuvat keskiarvot, lyhyemmät takaiskuajat, ovat hajautuneempia liikkuvia keskiarvoja, joilla on pidempi takaisinkelausjakso, ovat sileämpiä Koska liukuva keskiarvo on taaksepäin näyttävä indikaattori, se on jäljessä. Kaksinkertainen eksponentiaalinen liukuva keskiarvo DEMA, esitetty Kuvio 1 on kehittänyt Patrick Mulloy yrittäen vähentää perinteisten liikkuvien keskiarvojen viiveaikaa. Se otettiin ensimmäisen kerran käyttöön helmikuussa 1994 Stocks Commodities - lehden teknisessä analyysissä Mulloyn artikkelissa Smoothing Data with faster moving averages katso teknisen analyysin opinnäytetyömme. Kuvio 1 Tässä e-mini Russell 2000 futuurisopimuksen erään minuutin mittaisessa kaaviossa on kaksi erilaista kaksinkertaista eksponentiaalista liukuvaa keskiarvoa. 55-jakso näkyy sinisenä, 21-jakso DEMA: n laskeminen Kuten Mulloy selittää alkuperäisessä artikkelissaan, DEMA ei ole vain kaksinkertainen EMA, jolla on kaksi kertaa yhden EMA: n viiveaika, mutta se on yhdistelmä toiset EMA: t, jotka tuottavat toisen EMA: n vähemmän myöhemmällä kuin kummallakin alkuperäisestä kahdesta. Toisin sanoen DEMA ei ole vain kahden EMA: n yhdistetty tai liikkuvan keskiarvon liukuva keskiarvo, vaan se laskee sekä yhden että kahden EMA: n. kaikki kaupankäynnin analysointialustat ovat DEMA sisällytetty indikaattoriksi, joka voidaan lisätä kaavioihin. Siksi kauppiaat voivat käyttää DEMA: ta tietämättä matematiikkaa laskelmien takana ja ilman, että tarvitsee kirjoittaa tai syöttää DEMA: n koodausta perinteisten liikuttavien keskiarvojen kanssa. Moving averages on yksi suosituimmista teknisen analyysimenetelmistä Monet kauppiaat käyttävät niitä näkemään trendimuunnokset erityisesti liikkuvan keskimääräisen crossoverin kohdalla, jossa kahta eri pituista liukuvaa keskiarvoa sijoitetaan kaavioon Pisteitä, joissa liikkuvien keskiarvojen risteytys voi merkitä osto - tai myyntimahdollisuuksia. DEMA voi auttaa kauppiaita näkemään ennalleen nopeammin, koska se on nopeampi reagoida markkinatoimijoiden muutoksiin. Kuva 2 esittää esimerkin e-mini Russell 2000: sta es-sopimus Tässä yhden minuutin kaaviossa on neljä liukuvaa keskiarvoa.21-jakso DEMA-vaaleanpunainen.55-jakso DEMA tummansininen. 21-jakso MA vaaleansininen.55-jakso MA vaalean vihreä. Kuvio 2 Tämä yhden minuutin kartta e - mini Russell 2000 futuurisopimus kuvaa DEMA: n nopeampaa vasteaikaa, kun sitä käytetään crossoverissa. Huomaa, kuinka molemmissa tapauksissa DEMA-risteytys näkyy huomattavasti nopeammin kuin MA-risteytykset. Ensimmäinen DEMA-risteytys näkyy 12 29 ja seuraava palkki aukeaa hinnalla of 663 20 MA crossover puolestaan muodostaa 12 34 ja seuraava palkin avaushinta on 660 50 Seuraavassa risteysjoukossa DEMA-risteys on 1 33 ja seuraava palkki avautuu 658: ssä MA , sen sijaan muodot ovat 1 43, ja seuraava palkki avautuu 662 90: ssä. Kussakin tapauksessa DEMA-risteytys tarjoaa etun saadakseen trendin aikaisemmin kuin MA-risteytys. Lue lisää, lue Moving Medages Tutorial. Trading With a DEMA Edellä mainitut liikkuvat keskimääräiset crossover-esimerkit kuvaavat DEMA: n käyttämistä erillisenä indikaattorina tai crossover-asetuksessa DEMA: ta voidaan käyttää useissa indikaattoreissa, joissa logiikka perustuu liikkuvaan keskiarvoon. Tekniset analyysityökalut, kuten koska Bollingerin bändejä liukuva keskimääräinen lähentymisdifferenssi MACD ja kolminkertainen eksponentiaalinen liukuva keskiarvo TRIX perustuvat liikkuviin keskiarvoihin ja niitä voidaan muokata DEMA: n sisällyttämiseksi muiden perinteisempien liikkuvien keskiarvojen sijasta. DEMA: n vaihtaminen voi auttaa kauppiaita sijoittamaan eri osto - ja myyntipisteitä mahdollisuudet, jotka ovat edellä mainittujen indikaattoreiden perinteisesti käyttämien MA: n tai EMA: n tarjoamia mahdollisuuksia. Tietenkin trendin nouseminen ennemmin kuin myöhemmin johtaa yleensä suurempaan voittoon. Kuva 2 kuvaa tätä periaatetta - jos käytämme crossover-osia buy and sell - signaaleina menisimme kauppaan huomattavasti aikaisemmin, kun käytämme DEMA-crossoveria MA: n crossover. Bottomia lukuun ottamatta Line Traders ja sijoittajat ovat pitkään käyttäneet liikkuvia keskiarvoja markkina-analyysissä Liukuva keskiarvo on laajalti käytetty tekninen analyysityökalu, joka tarjoaa keinon tarkastella nopeasti ja tulkita pitkän aikavälin kehitystä tietyllä kaupankäynnin välineellä. Koska keskimääräiset liikkuvat keskiarvot ovat jäljessä olevia indikaattoreita on hyödyllistä säätää liikkuvaa keskiarvoa nopeamman ja reagoivamman indikaattorin laskemiseksi Kaksinkertaisen eksponentiaalisen liikkuvan keskiarvon ansiosta sijoittajat ja sijoittajat näkevät pitkän aikavälin trendin, sillä lisäetuna on nopeampi liikkuva keskiarvo, jolla on vähemmän viiveaikaa. katso lukua Moving Average MACD Combo ja Simple Vs Eksponentiaaliset liikuttavat keskiarvot. Yhdysvaltain voi lainata enimmäismäärää Velkasumma luotiin toisen vapausrekisteritietolain mukaisesti. Korko, jolla talletuslaitos myöntää varoja jota Federal Reserve säilyttää toiselle talletuslaitokselle.1 Tilastollinen toimenpide r eturnauksia tietylle arvopaperimarkkinaindeksille. Volatiliteetti voidaan mitata. Yhdysvaltojen kongressin toimikausi hyväksyttiin vuonna 1933 pankkilaina, jossa kiellettiin kaupallisten pankkien osallistuminen investointeihin. Ei-palkkaneuvonta viittaa kaikkiin tilojen ulkopuolisiin töihin, yksityisiin kotitalouksiin ja voittoa tavoittelematon sektori USA: n työvaliokunta. Valuutan lyhennys tai valuutan symboli Intian rupia INR, Intian valuutta Rupee muodostuu 1. Kun lasketaan käynnissä oleva liukuva keskiarvo, keskimääräinen keskimääräinen keskiarvo on järkevä . Edellisessä esimerkissä laskimme ensimmäisen kolmen aikajakson keskiarvon ja asetimme sen ajanjakson 3 viereen. Olimme voineet sijoittaa keskimääräisen keskiarvon kolmeen jaksoaikaan, eli kauden 2 vieressä. Tämä toimii hyvin epätasaiset aikajaksot, mutta eivät niin hyvät tasaiselle ajanjaksolle Joten missä ensimmäisellä liikkeellä olisi keskimääräinen keskiarvo, kun M 4. Teknisesti liikkuva keskiarvo putoisi t 2 5, 3 5. Tämän ongelman välttämiseksi tasoitamme MA su laulaa M 2 Siten tasoitamme tasoitettuja arvoja. Jos meillä on keskimäärin parillinen määrä termejä, meidän täytyy tasoittaa tasoitettuja arvoja. Seuraavassa taulukossa esitetään tulokset käyttämällä M 4.Forecasting by Smoothing Techniques. This sivusto on osa JavaScript E-labs oppimistavoitteet päätöksentekoa varten Muut tässä sarjassa olevat JavaScript-luokitukset on luokiteltu tämän sivun MENU-osion eri sovellusalueiden mukaan. Aikasarja on sekvenssi, joka on tilattu ajoissa. on jonkinlainen satunnaisvaihtelu. On olemassa menetelmiä satunnaisvaihtelun vaikutuksen poistamisen vähentämiseksi. Laajalti käytössä olevat tekniikat ovat tasoitusta. Nämä tekniikat, kun niitä käytetään oikein, paljastavat selkeämmin taustalla olevat suuntaukset. Syötä aikasarjat riveittäin peräkkäin alkaen vasemmalla yläkulmassa ja parametrissa s ja sitten Laske - painiketta yhden jakson aikataulun ennustamiseksi. Lankat eivät sisälly laskelmiin, mutta nollat Kun annat tietosi siirryttäessä solusta soluun tietomatriisissa, käytä Tab-näppäintä ei nuolta tai syötä avaimia. Aikasarjan ominaisuuksia, jotka voidaan paljastaa tarkastelemalla kaaviota ennustettujen arvojen avulla ja jäännöskäyttäytymisen avulla, ehdollisen ennustamisen mallinnus. Siirtymäluvut Keskiarvojen siirtyminen on suosituimpia aikasarjan esikäsittelyn tekniikoita. Niitä käytetään satunnaisen valkoisen melun suodattamiseen datasta, aikasarjan tekemiseksi pehmeämmäksi tai jopa painottamiseksi tiettyihin aikasarjoihin sisältyviin informaatioosiin. Exponential Smoothing Tämä on erittäin suosittu järjestelmä tuottamaan tasoitetun aikasarjan, kun liikuttaessa keskimäärin aiempia havaintoja painotetaan yhtä paljon, eksponentiaalinen tasoitus määrää eksponentiaalisesti laskevat painot, kun havainto vanhenee. Toisin sanoen, viimeaikaisissa havainnoissa on suhteellisen enemmän painoa ennustuksessa kuin vanhemmat havainnot Double Exponential Smoothing on parempi trendeiden käsittelyssä Triple Exponential Smoothing i Parabola-suuntausten parempaa käsittelyä. Tasapainotettu liukuva keskiarvo tasoitusvakiona a vastaa suunnilleen yksinkertaista liukuva keskiarvo pituudelta eli ajanjaksoa n, jolloin a ja n liittyvät toisiinsa. 2 n 1 TAI n 2 - a a. Esimerkiksi eksponentiaalisesti painotettu liukuva keskiarvo tasoitusvakion ollessa 0 1 vastasi suunnilleen 19 vuorokauden liukuvaa keskiarvoa. Ja 40 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo vastaa suunnilleen eksponentiaalisesti painotettua liukuvaa keskiarvoa tasoitusvakion ollessa 0 04878.Holt s Linear Exponential Smoothing Oletetaan, että aikasarja on ei-kausiluonteinen mutta näyttää trendin Holtin menetelmällä arvioidaan sekä nykyistä tasoa että nykyistä suuntausta. Huomaa, että yksinkertainen liukuva keskiarvo on erikoistapaus eksponentiaalisen tasauksen asettamalla ajan liikkuvaa keskiarvoa 2-Alpha Alpha: n kokonaislukuarvoon. Useimmille yritystiedoille Alpha-parametri on pienempi kuin 0 40. Usein voidaan kuitenkin suorittaa parametrin ristikkohaku space, jossa 0 1 - 0 9 ja 0 1 välein. Sitten paras alpha on pienin keskimääräinen absoluuttinen virhe MA Error. Miten verrata useita tasoitusmenetelmiä Vaikka numeeriset indikaattorit ennustavan ennustustekniikan tarkkuuden arvioimiseksi, lähestymistapa on useiden ennusteiden visuaalisen vertailun käyttäminen niiden tarkkuuden arvioimiseen ja eri ennustemenetelmien valintaan. Tässä lähestymistavassa on käytettävä tonttia esimerkiksi Excelin avulla samassa kaaviossa aikasarjamuuttujan alkuperäiset arvot ja ennustetut arvot useista eri ennustamismenetelmiä, mikä helpottaa visuaalista vertailua. Voit halutessasi käyttää aikaisempia ennusteita Smoothing Techniques JavaScriptin avulla saadaksesi aikaisemmat ennustearvot, jotka perustuvat tasoitusmenetelmiin, jotka käyttävät vain yhtä parametria Holt ja Winters-menetelmät käyttävät vastaavasti kahta ja kolme parametria. ei ole helppo tehtävä optimaalisten tai edes lähellä optimaalisia arvoja parametrien kokeiluvirheiden ja virheiden avulla. Yksittäinen ekspon Tasapainotus korostaa lyhyen kantaman näkökulmaa, joka asettaa tason viimeiseen havaintoon ja perustuu oletukseen, ettei suuntausta ole. Lineaarinen regressio, joka sopii pienimmän neliösumman riville historiatietoihin tai muunnettuihin historiatietoihin, edustaa pitkän kantaman , joka on riippuvainen peruskehityksestä Holtin lineaarinen eksponentiaalinen tasoitus kerää tietoa viimeaikaisesta trendistä Holtin mallin parametrit ovat taso-parametri, jota tulisi pienentää, kun datamuutoksen määrä on suuri ja trendit - parametria on lisättävä, jos äskettäisen trendin suuntaa tukee kausaaliset tekijät. Hertta-ennustaminen Huomaa, että jokaisella tämän sivun JavaScript-sivulla on yksi askel eteenpäin - ennuste. Saat kaksivaiheisen ennusteen yksinkertaisesti lisäämään ennustetun arvon loppuun asti sarjatiedot ja napsauta samaa Laske-painiketta Voit toistaa tämän prosessin muutaman kerran saadaksesi tarvittavat lyhyen aikavälin ennusteet.
No comments:
Post a Comment